알트코인 시장은 높은 변동성과 함께 큰 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 강환국 작가는 이러한 시장에서 성공적으로 투자하기 위해 ‘알트코인 듀얼 모멘텀 전략’을 제안합니다. 이 전략은 시장의 상승과 하락을 정확히 판단하고, 강한 모멘텀을 가진 알트코인에 집중 투자하는 방식을 기반으로 합니다. 알트코인으로 어떤 전략을 가져갈지 기준을 정하기 어려운데, 주식에서 사용하는 개리안토나치의 듀얼모멘텀 전략을 코인에 이렇게 적용할 수 있네요. 직접 백테스트를 해보고 싶은데 데이터 구하기가 쉽지 않을 것 같습니다. 1. 전략의 기본 개념 강환국 작가의 듀얼 모멘텀 전략은 다음의 두 가지 기준으로 작동합니다: 시장 조건: 비트코인 가격이 120일 이동평균선 위에 있을 때만 투자. 코인 선택: 시가총액 상위 20위의 코인 중 최근 1주일 수익률이 가장 높은 상위 3개의 코인. 이러한 기준을 통해 하락장에서 손실을 방지하고, 상승장에서 높은 수익률을 얻는 것을 목표로 합니다. 2. 구체적인 실행 방법 알트코인 듀얼 모멘텀 전략의 실행 방법은 다음과 같습니다: 시장 분석: 비트코인 가격이 120일 이동평균선 위에 있는지 확인. 코인 선정: 상위 20위 코인 중 스테이블코인을 제외하고 수익률이 높은 코인 3개 선정. 포트폴리오 구성: 선정된 코인에 동일 비율로 투자. 주간 리밸런싱: 매주 같은 요일에 코인 성과를 평가하고 포트폴리오를 재조정. 3. 듀얼 모멘텀 전략의 장점 이 전략의 가장 큰 장점은 상승장에서 강력한 수익을 추구하면서도 하락장에서 손실을 최소화한다는 점입니다. 시장의 변동성을 활용하되, 리스크를 철저히 관리하는 구조를 가지고 있습니다. 또한, 특정 코인에 장기적으로 묶여 있는 것이 아니라 주기적인 리밸런싱을 통해 더 나은 성과를 기대할 수 있습니다. 4. 주의사항 알트코인은 높은 변동성을 가진 자산군입니다. 따라서 이 전략을 실행하기 위해서는 시장 모니터링과 리스크 관리가 필수...
암호화폐 시장에서 자주 언급되는 김프(김치 프리미엄)와 역프(역 프리미엄)의 작동 원리에 대해 알아보겠습니다. 김프와 역프는 국내외 암호화폐 가격 차이로 발생하며, 수요와 공급, 차익거래 등 여러 요인에 의해 형성되고 해소됩니다. 인터넷의 자료를 정리한 것으로 참고하시면 됩니다. 1. 김프와 역프란? 김프(코프): 국내 매수세 증가로 국내 가격이 해외보다 높아지는 현상 역프: 국내 매수세 감소로 국내 가격이 해외보다 낮아지는 현상 이는 특정 주체의 의도가 아니라 수요와 공급에 따라 자연적으로 형성됩니다. 2. 김프/역프의 주요 작동 메커니즘 수요와 공급: 국내외 거래소 간 암호화폐 수요와 공급 불균형이 주요 원인 차익거래: 가격 차이를 이용한 거래를 통해 점차 해소 자금 회전: 회전 시간이 길어지면 차익거래 지연으로 프리미엄이 유지됨 3. 차익거래 봇의 역할 차익거래 봇은 거래소 간 가격 차이를 이용해 수익을 내는 프로그램입니다. 이 봇은 김프/역프를 의도적으로 만드는 것이 아니라, 가격 차이를 해소하는 데 기여합니다. 작동 방식: 국내 거래소에서 암호화폐 구매 해외 거래소로 전송 후 판매 판매 수익을 송금하여 환전 문제점: 자금 회전에 2~4일 소요, 주말이나 행정 절차로 지연 가능 4. 자금 회전의 문제점 시간 소요: 거래와 송금 과정에서 시간이 걸려 프리미엄 상태가 유지됨 법적 제약: 자금 출처 증명, 신고 절차 등 행정적 장벽 5. 기타 봇 유형과 차익거래 한계 봇의 종류: 삼각 차익거래 봇, 통계적 차익거래 봇, 단기 추세 추종 봇 등 차익거래 봇의 역할: 시세 조작이 아닌 시세 변동에서 수익 창출 거래소 간 시세 차이: 대량 거래로 인한 일시적 시세 차이를 봇이 해소 6. 결론 김프와 역프는 수요와 공급, 자금 회전 문제, 제도적 제약 등으로 인해 자연적으로 발생합니다. 차익거래 봇은 프리미엄 상태를 해소하려는 역할을 하며, 시세 조작...
MDD(최대 낙폭)는 자산 가치의 최대 하락폭을 측정하는 중요한 지표입니다. 구글 시트에서 이를 계산하는 방법은 다음과 같습니다. 1. 데이터 준비 자산 가치 변화 데이터를 준비합니다. 예를 들어, A1:A10 에 자산 가치 데이터가 있다고 가정합니다. 2. 누적 최대값 계산 B1 부터 누적 최대값을 계산합니다: B1: =A1 B2부터: =MAX(B1, A2) 3. 낙폭 계산 C1 부터 낙폭을 계산합니다: C1: =0 C2부터: =(A2 - B2) / B2 4. 최대 낙폭(MDD) 계산 C1:C10 데이터에서 최소값을 구하면 최대 낙폭(MDD)입니다: =MIN(C1:C10) 백분율로 표시하려면: =MIN(C1:C10) * 100 5. 최종 구글 시트 구조 날짜 자산 가치 (A열) 누적 최대값 (B열) 낙폭 (C열) 2024-11-01 1000 1000 0 2024-11-02 950 1000 -0.05 2024-11-03 980 1000 -0.02 ...
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