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MDD(최대 낙폭)는 자산 가치의 최대 하락폭을 측정하는 중요한 지표입니다. 구글 시트에서 이를 계산하는 방법은 다음과 같습니다. 1. 데이터 준비 자산 가치 변화 데이터를 준비합니다. 예를 들어, A1:A10 에 자산 가치 데이터가 있다고 가정합니다. 2. 누적 최대값 계산 B1 부터 누적 최대값을 계산합니다: B1: =A1 B2부터: =MAX(B1, A2) 3. 낙폭 계산 C1 부터 낙폭을 계산합니다: C1: =0 C2부터: =(A2 - B2) / B2 4. 최대 낙폭(MDD) 계산 C1:C10 데이터에서 최소값을 구하면 최대 낙폭(MDD)입니다: =MIN(C1:C10) 백분율로 표시하려면: =MIN(C1:C10) * 100 5. 최종 구글 시트 구조 날짜 자산 가치 (A열) 누적 최대값 (B열) 낙폭 (C열) 2024-11-01 1000 1000 0 2024-11-02 950 1000 -0.05 2024-11-03 980 1000 -0.02 ...

SOXL ETF, 코스피 200의 선행지수인가? 테스트 방법과 분석 SOXL ETF가 코스피 200의 선행지수 역할을 할 수 있는지에 대해 많은 투자자들이 궁금해하고 있습니다. SOXL ETF는 반도체 산업에 집중된 3배 레버리지 ETF로, 글로벌 반도체 시장의 움직임을 신속하게 반영합니다. 이러한 이유로 SOXL ETF가 코스피 200의 방향성을 예측하는 데 유용할 수 있는지 테스트하는 방법과 분석 결과를 소개합니다. SOXL ETF와 코스피 200의 상관관계 분석 SOXL ETF와 코스피 200 간의 상관관계를 분석하기 위해, 두 지수의 과거 데이터를 비교해볼 수 있습니다. 이를 위해 아래와 같은 방법을 사용할 수 있습니다: 데이터 수집: SOXL ETF와 코스피 200의 일별 종가 데이터를 확보합니다. Yahoo Finance 또는 KRX와 같은 데이터 소스를 사용할 수 있습니다. 데이터 정리: 각 지수의 일별 종가를 동일한 기간 동안 비교 가능하도록 정리합니다. 상관계수 계산: 두 지수의 일별 수익률 간 상관계수를 계산합니다. 상관계수가 1에 가까울수록 두 지수 간 강한 양의 상관관계를 의미하며, -1에 가까울수록 강한 음의 상관관계를 의미합니다. 결과 분석: 상관계수와 시각화를 통해 두 지수 간의 관계를 분석합니다. 이를 통해 SOXL ETF가 코스피 200의 선행지수 역할을 할 수 있는지 판단할 수 있습니다. 테스트 결과 및 분석 위의 방법으로 분석한 결과, SOXL ETF와 코스피 200 간에는 일정한 상관관계가 발견되었습니다. 특히, 글로벌 반도체 시장이 급격한 변동을 보일 때, 코스피 200도 비슷한 방향으로 움직이는 경향이 있었습니다. 그러나 상관관계가 항상 높은 것은 아니며, 이 상관관계가 일관되게 유지되지 않을 수 있습니다. 따라서 SOXL ETF를 코스피 200의 선행지수로 활용하는 것은 일부 도움이 될 수 있지만, 투자자들은 다른 경제 지표와 함께 종합적인 분석을...