구글 시트에서 MDD(Maximum Drawdown) 계산하는 방법


MDD(최대 낙폭)는 자산 가치의 최대 하락폭을 측정하는 중요한 지표입니다. 구글 시트에서 이를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 데이터 준비

자산 가치 변화 데이터를 준비합니다. 예를 들어, A1:A10에 자산 가치 데이터가 있다고 가정합니다.

2. 누적 최대값 계산

B1부터 누적 최대값을 계산합니다:

B1: =A1
B2부터: =MAX(B1, A2)

3. 낙폭 계산

C1부터 낙폭을 계산합니다:

C1: =0
C2부터: =(A2 - B2) / B2

4. 최대 낙폭(MDD) 계산

C1:C10 데이터에서 최소값을 구하면 최대 낙폭(MDD)입니다:

=MIN(C1:C10)

백분율로 표시하려면:

=MIN(C1:C10) * 100

5. 최종 구글 시트 구조

날짜 자산 가치 (A열) 누적 최대값 (B열) 낙폭 (C열)
2024-11-01 1000 1000 0
2024-11-02 950 1000 -0.05
2024-11-03 980 1000 -0.02
2024-11-04 900 1000 -0.1
2024-11-05 1100 1100 0

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