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포트폴리오 비주얼라이저에서 TQQQ(3배 레버리지 나스닥 100 ETF)의 200일 이동평균 전략을 백테스트하는 방법에 대해 알아보겠습니다.  이 전략은 TQQQ가 200일 이동평균 위에 있을 때 매수하고, 아래에 있을 때 매도하는 간단한 규칙을 따릅니다. 1. 포트폴리오 비주얼라이저 접속하기 먼저 포트폴리오 비주얼라이저 에 접속하세요. 이 사이트는 투자 전략을 백테스트하고 최적화하는 데 매우 유용한 도구를 제공합니다. 2. 백테스트 포트폴리오 메뉴 선택 상단 메뉴에서 "Backtest Portfolio"를 선택하여 전략 백테스트를 시작합니다. 이 기능을 통해 다양한 투자 전략을 비교하고 평가할 수 있습니다. 3. 자산 클래스 및 할당 설정 "Portfolio Assets" 섹션에서 "Symbol"을 선택한 후, TQQQ를 자산으로 추가합니다. 이렇게 하면 전략에 사용할 특정 ETF를 지정할 수 있습니다. 4. 마켓 타이밍 모델 설정 "Market Timing Model" 섹션에서 "Moving Average"를 선택합니다. 그런 다음 "Simple Moving Average (SMA)"를 선택하고 Signal Period를 200으로 설정합니다. "Above Moving Average"와 "Below Moving Average"를 각각 매수 및 매도 조건으로 설정합니다. 5. 시뮬레이션 기간 설정 테스트하고자 하는 시뮬레이션 기간을 설정하세요. 예를 들어, 시작 연도와 종료 연도를 설정하여 특정 기간 동안의 전략 성과를 평가할 수 있습니다. 6. 기타 설정 조정 초기 투자 금액을 설정하고, 리밸런싱 빈도를 "None"으로 설정하여 전략의 순수한 성과를 평가할 수 있도록 합니다. 7. 백테스트 실행 "Run Backtest" 버튼을 클릭하여 백테스...

TQQQ는 NASDAQ-100 지수를 3배 레버리지로 추종하는 ETF로, 큰 변동성을 가지며 고수익을 목표로 합니다. 그러나 이러한 높은 리스크를 감당하기 어려운 투자자들을 위해 200일 이동평균선 전략은 훌륭한 대안이 될 수 있습니다. 이 글에서는 TQQQ의 200일 이동평균선 전략에 대해 자세히 알아보겠습니다. 200일 이동평균선 전략이란? 200일 이동평균선 전략은 TQQQ의 가격이 200일 이동평균선 위에 있을 때 매수하고, 아래로 내려갈 때 매도하는 간단한 규칙을 따릅니다. 이 전략은 시장의 장기적인 상승과 하락을 신호로 활용하여 투자 결정을 내리기 때문에, 불필요한 시장 변동성에 노출되는 것을 최소화할 수 있습니다. 장점과 단점 이 전략의 주요 장점은 리스크 관리입니다. TQQQ는 변동성이 크기 때문에, 200일 이동평균선 아래로 내려갈 때 매도함으로써 큰 하락을 피할 수 있습니다. 이는 최대 낙폭(MDD)을 줄이는 데 도움을 줍니다. 반면, 시장이 횡보할 때 잦은 매수와 매도로 인해 거래 비용이 증가할 수 있으며, 연평균 수익률은 약 25~35%로 Buy and Hold 전략보다 낮을 수 있습니다. 실제 성과 200일 이동평균선 전략을 사용한 투자자는 약 -35%에서 -45% 사이의 최대 낙폭을 경험할 수 있으며, 이는 TQQQ의 기본 변동성을 감안할 때 상대적으로 낮은 수치입니다. 따라서, 이 전략은 TQQQ의 고위험 특성을 완화하고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 결론 TQQQ 200일 이동평균선 전략은 시장의 큰 하락을 피하고자 하는 투자자들에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 높은 리스크를 감수하면서도 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합하며, 투자 시 철저한 리스크 관리가 필수적입니다.

 TQQQ는 NASDAQ-100 지수를 3배 레버리지로 추종하는 ETF로, 높은 리스크와 높은 수익률을 목표로 하는 투자자들에게 인기가 많습니다. 이번 글에서는 TQQQ를 이용한 다양한 투자 전략과 각 전략의 연평균 수익률 및 최대 낙폭(MDD)을 비교 분석해 보겠습니다. 1. 장기 보유 전략 (Buy and Hold) TQQQ를 장기적으로 보유하는 전략입니다. 시장의 장기 상승을 기대하고 매수 후 별다른 매도 없이 장기 보유합니다. 이 전략은 높은 연평균 수익률(약 40~50%)을 기대할 수 있지만, 최대 낙폭(MDD)이 -75% 이상으로 매우 큽니다. 따라서, 큰 손실을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 2. 200일 이동평균선 전략 (200-Day Moving Average Strategy) TQQQ의 가격이 200일 이동평균선 위에 있을 때 매수하고, 아래로 내려갈 때 매도하는 전략입니다. 이 전략의 연평균 수익률은 약 25~35%이며, 최대 낙폭은 약 -35%에서 -45% 사이입니다. 큰 하락장에서의 손실을 줄일 수 있는 장점이 있지만, 횡보장에서는 수익률이 낮아질 수 있습니다. 3. TQQQ와 TMF 포트폴리오 전략 (TQQQ/TMF Strategy) TQQQ와 TMF(레버리지 채권 ETF)를 조합하여 포트폴리오를 구성하는 전략입니다. 이 전략은 주식과 채권의 상관관계가 낮은 점을 이용하여 위험을 분산하면서도 높은 수익을 추구합니다. 연평균 수익률은 약 30~40%, 최대 낙폭은 -25%에서 -35% 정도입니다. 4. 주간/월간 리밸런싱 전략 (Weekly/Monthly Rebalancing Strategy) 정기적으로 포트폴리오를 리밸런싱하여 초기 목표 비율로 맞추는 전략입니다. 연평균 수익률은 약 20~30%이며, 최대 낙폭은 -30%에서 -40% 사이입니다. 리밸런싱을 통해 시장 변동성에 대응할 수 있지만, 잦은 거래로 인해 거래 비용이 발생할 수 있습니다. 5. 옵션 커버드 콜 전략 (Covered Cal...