TQQQ 200일 이동평균 전략 백테스트 방법



포트폴리오 비주얼라이저에서 TQQQ(3배 레버리지 나스닥 100 ETF)의 200일 이동평균 전략을 백테스트하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 
이 전략은 TQQQ가 200일 이동평균 위에 있을 때 매수하고, 아래에 있을 때 매도하는 간단한 규칙을 따릅니다.

1. 포트폴리오 비주얼라이저 접속하기

먼저 포트폴리오 비주얼라이저에 접속하세요. 이 사이트는 투자 전략을 백테스트하고 최적화하는 데 매우 유용한 도구를 제공합니다.

2. 백테스트 포트폴리오 메뉴 선택

상단 메뉴에서 "Backtest Portfolio"를 선택하여 전략 백테스트를 시작합니다. 이 기능을 통해 다양한 투자 전략을 비교하고 평가할 수 있습니다.

3. 자산 클래스 및 할당 설정

"Portfolio Assets" 섹션에서 "Symbol"을 선택한 후, TQQQ를 자산으로 추가합니다. 이렇게 하면 전략에 사용할 특정 ETF를 지정할 수 있습니다.

4. 마켓 타이밍 모델 설정

"Market Timing Model" 섹션에서 "Moving Average"를 선택합니다. 그런 다음 "Simple Moving Average (SMA)"를 선택하고 Signal Period를 200으로 설정합니다. "Above Moving Average"와 "Below Moving Average"를 각각 매수 및 매도 조건으로 설정합니다.

5. 시뮬레이션 기간 설정

테스트하고자 하는 시뮬레이션 기간을 설정하세요. 예를 들어, 시작 연도와 종료 연도를 설정하여 특정 기간 동안의 전략 성과를 평가할 수 있습니다.

6. 기타 설정 조정

초기 투자 금액을 설정하고, 리밸런싱 빈도를 "None"으로 설정하여 전략의 순수한 성과를 평가할 수 있도록 합니다.

7. 백테스트 실행

"Run Backtest" 버튼을 클릭하여 백테스트를 실행합니다. 결과 페이지에서 전략의 성과를 다양한 지표로 분석할 수 있습니다.

8. 결과 분석

백테스트 결과는 CAGR, MDD, 샤프 지수 등 주요 성과 지표를 제공하며, 전략의 성과를 시각적으로 보여주는 그래프도 확인할 수 있습니다.

결론

TQQQ의 200일 이동평균 전략은 단순하지만 효과적인 규칙 기반 전략으로, 포트폴리오 비주얼라이저에서 쉽게 테스트하고 분석할 수 있습니다.

포트폴리오 비주얼라이저를 사용하여 다양한 전략을 테스트하고 최적의 투자 결정을 내리는 데 도움이 되길 바랍니다.

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